比特币交易机器人初学者指南

欢迎来到您的加密交易机器人之旅

嘿，我是珍妮。

我在花旗美林担任了 7 年的交易员，最近开始将我的算法交易知识应用到加密货币领域。我在这里分享我学到的东西，希望对你也有帮助。

加密货币作为一种资产类别非常非常不稳定。现在，买入并持有（或持有？）投资者，目前的情况不是你想要的。想象一下，一天之内损失了 20% 的血汗钱，或者更糟的是，在 15 小时内损失了 23% 的血汗钱！

但是，对于交易者来说，波动性很大。在市场波动时能够以较低的价格投资，在市场激动时能够分散风险，是做市商在投行的命脉。

如果我们可以应用相同的原理来创建算法，然后自动化整个设置，那么现在它只是一个工厂，不是吗？

这正是我过去几年一直在努力的目标，我终于接近与世界分享一些东西了。

我已经说够了，让我们开始吧。

究竟什么是加密交易机器人？

加密货币交易机器人是一种计算机程序，它可以在适当的时间自动买卖各种加密货币以产生利润，但这就是字面意思。

值得注意的是，并非所有机器人都能盈利，事实上，大多数都不是。

制造一个能工作的机器人是微不足道的，制造一个盈利的机器人并不是那么容易。

因此，理想情况下新手交易所怎么买币，机器人实际上会产生利润，并且在风险调整的基础上，利润会高于您购买相同货币并持有它的情况。

当我说风险调整后，我的意思是你的正回报比你在投资时遭受的负回报要好。为了证明这一点，请考虑以下几点：

你想要哪个：

希望你选择了第一个。

如您所见，第一个示例是一致的。当事情一致时，风险就会低得多。

事实上，即使第一个例子以 1000% 结束年，你仍然应该选择第一个例子的一致回报。

提示，关键在于复利：1.01²⁵⁰- 1 = 1103%。但这确实超出了本文的范围。这里的重点是，考虑到一致（强劲）的回报和过山车的选择，您几乎应该始终选择一致的选项，即使过山车可能会在未来为您带来更高的回报。

高回报是不够的，您需要高风险调整后的回报。这就是为什么加密交易机器人如此有趣的原因。如果我们能找到一种方法，在不受传统货币影响的情况下获得加密货币的大部分优势，那将是一个比 hodler 所能提供的更具吸引力的投资主张。

加密交易机器人如何工作？

最复杂的交易机器人使用 3 个活动部件：

[信号发生器] -> [风险分配] -> [执行]

信号发生器

这是我们预测的用武之地。会有一些数据进入信号发生器，然后从另一端弹出买入或卖出信号。

如果您看到任何使用“技术指标”的机器人，最好不要进行眼神交流并慢慢后退。

风险分配

这需要一个买入或卖出信号，然后决定买入多少。例如，我们应该把所有的钱都投入到交易中，还是只投入一部分？我们应该一次性购买还是均匀购买？

既然我们知道了方向，我们知道我们想买多少或想卖多少，接下来是实际执行交易的部分。

执行执行

你看，如果你想一次买很多东西（比如你要为 500 位顾客购买总共 1000 万美元的东西），那么你可能不想一次买那么多，因为你'不太可能得到好价钱。

理想情况下，您希望将订单投放市场。

如果您的机器人与其他 1000 人完全一样，并且您在未连接的情况下运行（即他们不相互通信），那么这会给您带来不利的定价。

信号、风险和执行都需要自己独特的算法和优化流程。如果您的机器人对上述任何部分敷衍了事新手交易所怎么买币，或者更糟糕的是，完全忽略了它们，那么它就不会保持良好的盈利状态。

交易机器人和人类有什么区别？

1、长寿。机器人可以 24/7 全天候运行，而人类需要睡眠（和休息）。

2、速度。机器人执行操作的速度比人类思考时间加上反应时间要快得多。

3、无情。机器人不受贪婪或恐惧的驱使。他们总是做统计上更有可能获胜的事情。

4、能力。机器人每秒可以处理千兆字节的数据。人类无法在任何时间段内处理那么多数据。

你看，运行机器人有很多好处，这都是因为它们的技能与人类有很大的不同。机器人程序是一致且单调的。要想盈利，就需要坚持，坦率地说，你必须做一切违背人性的事情。

例如，跑到火灾现场。

然而，值得记住的是，机器人，任何机器人，都与创造它的人类一样好。古语有云，种瓜得豆。

人类也有超越他人的方法，主要是通过主观思考。

当特定信息没有特定结果并且需要横向或二级思维来理解其含义时，你最好与人类相处。

我不会太担心这一点，因为当机器人达到相当主观的状态时，它可以选择不投资。

使用了哪些不同类型的交易算法？

不用太专业（如果有人愿意，我可以在另一篇文章中讨论），实际上只使用了两种类型的算法。它们以不同的方式伪装，被称为不同的东西，但仅此而已。

动量动量

价格上涨，我们认为价格会继续上涨 = 买入（反之亦然）。从统计上看，大多数动量策略并不经常获胜，但一旦获胜，他们就会获得可观的回报。赢：损失率约55%，收益：损失约70%是相当常见的盈利算法。

均值回归

价格上涨，但我们认为应该回调 = 卖出（反之亦然）。相反，大多数均值回归策略赢的比输的多，但收益和损失较小。赢：亏损率70%左右，收益：亏损55%左右也是比较常见的盈利算法。

是的，就是这么简单。

影响您的盈利能力的一个经常被忽视的因素是您的费用。

如您所见，您的交易成本（向交易所付款）和交易成本（出价）会对您的机器人的收入产生巨大影响。无论机器人是流动性接受者（被动）还是流动性制造者（主动），交易费用都不同。最优算法将管理其主动交易与被动交易的比率以及跨多个交易所的交易，根据最优交易成本动态选择交易所。

如果这在每笔交易中都是侵略者，那么机器人只能凭借很小的统计优势勉强生存，并且可以完全吃掉费用。

加密交易机器人是否有利可图？

现在，我承认我没有测试过一堆机器人，但我们可以在 reddit 和其他博客上找到我们的朋友，看看使用市场上可用的机器人的人的共识是什么。

无论我尝试过什么设置，我尝试过的所有商业机器人都会赔钱。 ——intertron

如果机器人工作，每个人都会使用它们。这并没有低估贝莱德和其他大型贸易公司使用的私人机器人。我们将永远无法访问他们访问的数据和开发团队。 --振动

可以肯定地说，最好的机器人是您从未听说过也永远不会提供的机器人。 ——Kai Sedgwick 来自 Coin Trellis

这是一个赔钱的好方法......如果这里的人不知道他们在市场上做什么，我不希望他们能够建立一个有用的机器人。 —Person51389

不幸的是，这是当前交易机器人的现实（向公众开放）。

算法交易可以非常有利可图。专业投资者的知识库与构建此类算法并将其公开的黑客之间存在巨大的脱节。许多面向公众的论坛仍然将技术分析吹捧为一种可行的投资工具，这一事实使您可以一窥问题的严重性。甚至不要让我开始过度拟合。

现有解决方案缺乏盈利能力促使我首先开始为加密社区创建一个平台。

选择交易机器人需要注意什么？

在购买/试用/投资任何机器人之前，请先问自己以下三个问题：

1、那家公司高层的专业经验如何？如果他们没有很好地管理超过 1 亿美元并且在这方面有良好的记录，那么您可能应该继续尝试。

2、他们的算法是否广为人知并可供任何人使用？ （提示：如果他们提供交易级数据，他们的算法很容易复制）。如果是这样，他们的机器人所拥有的任何“优势”都会很快被套利。

3、他们的成功与你的一致吗？如果你赔钱，他们愿意降低费用吗？如果你赚钱，他们也会成功吗？如果他们只是给你一个平台，让你自己快乐解决问题绝不是一个好兆头，除非你知道自己在做什么。

很遗憾，选择交易机器人并不是回答这三个问题那么简单。

在我看来，一切最终都取决于人。

忘记公司周围的营销噱头，问问自己，你会相信这个人给他你的钱吗？

免责声明：金融市场具有内在风险。与具有内在价值并与全球经济相关的股票不同，不幸的是，加密货币不是生产性资产，也没有内在价值。因此，如果你打算涉足加密货币，你应该非常保守；风险是相当大的。从理论上讲，政府可能会禁止整个加密空间，这将导致加密货币大幅贬值。本文不作为投资建议，因此请在进行任何投资前自行研究。

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